Sistemas de comercio automatizados |  Backtesting en el probador de estrategias

Sistemas de comercio automatizados | Backtesting en el probador de estrategias


Los sistemas de negociación automatizados son programas que colocan órdenes en nombre del comerciante. Un comerciante establece la condición de prerrequisito para la colocación de órdenes basándose en principios de análisis técnico. El sistema realizará los pedidos automáticamente cuando se cumplan las condiciones necesarias. El sistema de comercio automatizado facilita el backtesting (probador de estrategias en MT4) en una cuenta de demostración que da una idea clara de la eficiencia de la estrategia.

La necesidad del comercio automatizado

La emoción y el comercio son como gemelos. No se puede separar uno del otro, y el primero tiene una mala influencia sobre el segundo. La mejor forma de anular emociones como codicia y temor es evitar la intervención manual y realizar pedidos con la ayuda de sistemas de comercio automático.

Creación de estrategias para el comercio automatizado

El comerciante tiene que desarrollar estrategias por su cuenta, basadas en conceptos de negociación algorítmica o de alta frecuencia. De manera similar, un comerciante también puede comprar aplicaciones comerciales automatizadas hechas a medida en el mercado, pero la confiabilidad y el costo son los principales obstáculos para hacerlo.

¿Cómo utilizar los sistemas de comercio automatizados?

Gracias a MetaTrader. Tiene muchos sistemas de comercio automatizados incorporados que pueden facilitar la vida de un operador de forex. Hacer una prueba retrospectiva de una estrategia con el probador de estrategias es esencial antes de implementarla en vivo en sistemas de comercio automatizados.

Probador de estrategias en MT4

El probador de estrategias es la PlayStation de los comerciantes, donde pueden probar diferentes configuraciones y su eficiencia. Se puede acceder al probador de estrategias a través del menú Ver o presionando Ctrl + R.

  1. Los indicadores, así como los asesores expertos, se pueden probar a través del probador de estrategias en MT4.
  2. Elige la estrategia. Se puede acceder a cualquier indicador predeterminado o EA a través de este.
  3. Seleccione un símbolo apropiado para backtesting.
  4. El modelo representa tres tipos de datos de entrada, a saber. una. Cada tick: recomendado y confiable ya que procesa cada tick. B. Puntos de control: toma solo el período de tiempo más cercano. Por tanto, poco fiable. C. Solo precios abiertos, lo que completa la prueba basada solo en precios abiertos. Rápido pero no confiable.
  5. Elija el marco de tiempo apropiado. Las configuraciones probadas en M30 y marcos de tiempo superiores son confiables.
  6. Ingrese el margen que cobra su corredor

Backtesting con el probador de estrategias en MT4 para sistemas de comercio automatizados

7. La opción de propiedades del indicador le permite cambiar los parámetros del indicador.
8. La opción ‘gráfico abierto’ le permite ver el gráfico y las propiedades del símbolo representan las características del activo.
9. Si conoce MQL, acceda al indicador de modificación y cambie el código a la estrategia.
10. Elija la opción de duración hasta la fecha del backtesting.
11. La opción de modo visual en el probador de estrategias muestra el proceso de backtesting. El navegador de velocidad le permite ajustar la velocidad del backtesting. Ambas características ayudan a descubrir dónde sale mal la estrategia y a resolver los ajustes necesarios para superar esos defectos.
12. Finalmente, mejoramiento permite la entrada de los mismos datos al mismo asesor experto en pasadas consecutivas. Para cada pasada de entradas optimizadas, los resultados optimizados se muestran en el gráfico optimizado y en el informe optimizado. Las entradas se pasan a través de la opción de propiedades del indicador.

Backtesting con Metatrader

Hemos utilizado una estrategia basada en la media móvil en un período de tiempo de 1 hora. El criterio establecido aquí para una operación larga es que una vela cierre completamente por encima de la 12-SMA. De manera similar, los requisitos para una operación corta es que la vela se cierre completamente por debajo del 12-SMA. El 12-SMA es aquí el arma de doble filo.

Sistemas de comercio automatizados USOIL

La línea azul indica una operación larga y la línea roja muestra una operación corta. Las operaciones se realizarán automáticamente cuando se cumplan las condiciones. El punto de salida, stop loss u objetivo, es la señal opuesta.

Backtesting – Resultados e informes

Metatrader también tiene la opción de backtesting de la estrategia. Una estrategia se puede probar o probar en vivo en una cuenta de demostración. Un comerciante puede tener una idea clara de la precisión y los ajustes necesarios que se deben realizar para lograr el resultado deseado.

Backtesting automatizado del sistema de comercio en MT4 Strategy Tester Report

Este es el informe y el gráfico generado por el probador de estrategias de MT4. Como puede ver, la estrategia tuvo una excelente ejecución durante un período y luego sufrió pérdidas. La estrategia significa todo en el sistema de comercio automatizado. Una buena estrategia puede generar beneficios consistentes, mientras que una mala también puede acabar con la cuenta de operaciones. Por lo tanto, un comerciante diferencia fácilmente el blanco del negro.

Estrategias personalizadas con Metatrader

El método discutido anteriormente es más simple, pero el usuario también puede usar estrategias comerciales complicadas basándose en su conocimiento de análisis técnico y programación MQL. (Haga clic aquí para obtener los conceptos básicos de MQL)

Rasgos clave de la estrategia

Periódico

Los operadores de alta frecuencia son aquellos que requieren un sistema de comercio automatizado. Una configuración comercial que se repite muchas veces al día son las ideales para automatizar. Si no muchas veces, debe repetirse al menos dos o tres veces al día. Sobre todo, la relevancia de un sistema de comercio automatizado depende únicamente de la recurrencia de la estrategia.

Aplicabilidad

Una estrategia debe aplicarse a diferentes marcos de tiempo y en muchos contadores. Si la estrategia se aplica a más de un mercado, es mejor. Cuanto más se extiende la aplicabilidad, mejor es la estrategia, ya que la valida.

Precisión

Es una obviedad. La estrategia debe ser precisa y generar rendimientos consistentes. Por eso es fundamental definir una adecuada relación riesgo-recompensa. La eficiencia de una configuración más recurrente debería ser alta. Está bien observar indulgencia en la precisión para estrategias de alto rendimiento pero con poca frecuencia.

Bendiciones del comercio automatizado

Los sistemas de comercio automatizados ciertamente tienen muchas ventajas. Los fondos de cobertura, los bancos y las casas de bolsa están utilizando sistemas de negociación automatizados, ya que les facilita la vida.

Beneficios o ventajas del sistema de comercio automatizado

Entrada y salida rápidas

Muchos traders desarrollan estrategias de entrada y salida rápidas para scalping y day trading. Cada segundo y cada tic son valiosos para esas estrategias. Los sistemas de comercio automatizados solo pueden igualar la velocidad y los requisitos de esos operadores. (Si es un revendedor, consulte nuestro panel de operaciones de expertos en productos, que ofrece una velocidad de ejecución de órdenes 5x)

Backtesting

Hacer una prueba retrospectiva de una estrategia por su precisión y vulnerabilidad es de suma importancia. Un enfoque funciona bien en el mercado específico, por ejemplo, en acciones, pero no en otros mercados como el forex. Algunas estrategias funcionan bien solo en determinados períodos de tiempo. Por lo tanto, se realiza un estudio detallado de viabilidad y viabilidad de la estrategia antes de usarla en el mercado en vivo. Los estudios ofrecen los mejores conocimientos al comerciante. Por tanto, la toma de decisiones se vuelve más sencilla.

Nutre la disciplina

La emoción es el archienemigo de la disciplina. Por lo tanto, nunca coexisten juntos en un sistema. Es importante acabar con la emoción para ser coherente y el comercio automatizado es la mejor arma para hacerlo. También es más fácil implementar una disciplina estricta en un sistema con poca o ninguna intervención humana. (¿Quiere conocer los beneficios del comercio de robots? Lea aquí)

Errores en el comercio automatizado

Un sistema sin intervención manual ciertamente tiene su parte de mala suerte. Por lo tanto, muchos expertos se han opuesto a los sistemas comerciales automatizados. Sus razonamientos son:

Eventos imprevistos

La razón por la que los comerciantes están pegados a su pantalla de negociación es que los mercados son naturalmente engañosos. En virtud de la experiencia, un comerciante puede predecir ciertos resultados, pero no todos. Un evento imprevisto puede desencadenar volatilidad e instigar movimientos en ambas direcciones. Incluso después de los altibajos, la configuración de una operación puede seguir siendo la misma. Por tanto, una intervención humana podría ser la necesidad de ese momento.

Sistemas de comercio automatizados con fallas técnicas

Fallo técnico del sistema de comercio automatizado

Fallo técnico

La falla de 2012 en la aplicación de mapas de Apple puede ser el ejemplo perfecto. La aplicación de mapas tenía muchos fallos y su pináculo era el monumento a Washington al otro lado de la calle. Un gigante como ese definitivamente habría probado la aplicación con medidas sofisticadas más de lo que podría hacer un comerciante. Sin embargo, los valientes aullaron. Siempre habrá un problema técnico en las tarjetas cuando se trata de programación. Por lo tanto, confiarle el manejo del dinero ganado con tanto esfuerzo puede no ser del agrado de todos.

Conclusión

Los sistemas de comercio automatizados pueden eliminar la emoción y hacer cumplir la disciplina en un sistema.

Un comerciante necesita crear una estrategia precisa y de alta frecuencia y luego programar para construir un sistema de comercio automatizado eficiente. (Conozca la sintaxis de MQL aquí)

El backtesting, a través del probador de estrategias en MT4, ciertamente diferencia una buena estrategia de la peor.

Las estrategias de scalping y trading a corto plazo requieren un sistema de trading automatizado, ya que necesita una entrada y salida rápida.

Un buen estratega solo puede aprovechar al máximo un sistema de comercio automatizado.

Aunque existen muchas ventajas, una pequeña falla técnica puede causar una pérdida catastrófica.





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